L'Executive Master Asset Management est organisé en 3 niveaux de 80 heures chacun, à raison d’un niveau par semestre.
Les niveaux 1 et 2 peuvent être suivis indépendamment et donnent droit à une certification signée par les trois partenaires. La réussite du niveau 3 donne droit au double diplôme Dauphine-PSL - ENSAE Paris. Il est donc possible d'obtenir le diplôme en un an et demi.
Niveau 1
Les benchmarks et les produits de taux. Destiné aux nouveaux entrants ayant néanmoins une connaissance financière non négligeable, aux CGP-CGPI, au MO, aux risk managers souhaitant connaitre de manière plus précise la « boite noire » des fonds gérés.
Niveau 2
La diversité des techniques de gestions et des classes d’actifs. Destiné aux gérants et/ou responsables d’investissement qui souhaitent se diversifier et comprendre la pratique d’autres classes d’actifs.
Niveau 3
Les nouveaux développements en finance et les classes d’actifs alternatifs. High level pour les Asset managers confirmés et le montage de nouvelles plateformes.
Le programme est divisé en 4 domaines de compétences liés à la transversalité des métiers de l’Asset Management, complétés par des conférences
Techniques de gestions / classes d’actifs36h par niveau
C’est le domaine cœur du métier de gérant. Ces techniques vont dépendre des produits dans lesquels le gérant investit et qui peuvent être divers :
produits liquides et vanilles (actions, obligations, monétaire)
produits illiquides et exotiques (structurés, hedge funds, private equity, immobilier).
Niveau 1
- Gestion indicielle
- Gestion obligataire (obligations)
- Marché monétaire
- Gestion diversifiée (bottom-up, top-down, value, growth, small and mid cap)
Niveau 2
- Gestion flexible (allocations stratégique, tactique et overlay)
- Gestion structurée
- Produits de change (devises)
- Matières premières
- Convertibles
- Produits de taux
Niveau 3
- Marchés immobiliers
- Private equity
- Hedge funds
- Titrisation
- Epargne Responsable et Finance Durable
Macro-économie pour l’asset management9h par niveau
Cette compétence est essentielle pour gérer efficacement mais aussi pour articuler les arguments de vente de fonds.
Niveau 1
- Trends
- Cycles
- Rôle des Banques Centrales
Niveau 2
- Risque
- Liquidité
- Shadow banking
Niveau 3
- Stratégie et indicateurs macroéconomiques avancés
Analyse quantitative15h par niveau
Indispensable aujourd’hui étant donnés les enjeux en matière de gestion des risques qui nécessitent une connaissance quantitative ainsi que la sophistication des outils de gestion.
Niveau 1
- Mesurer les risques et performances
- Attribuer la performance (Brinson et al.)
Niveau 2
- Risque de crédit : modèles de Merton et KMV
- Théorie de la gestion de portefeuille
Niveau 3
- Machine Learning en Finance : calibration et prédiction
- Gestion d’actifs avec le logiciel R
Conformité et déontologie12h par niveau
Les règles sont de plus en plus complexes et les pièges à éviter de plus en plus nombreux, tout comme les fraudes à la Madoff.
Niveau 1
- Obligations réglementaires d’une société de gestion et des fonds communs de placements (FCP) : MIFID, UCITS, AIFM, Solva 2, CRD4, PRIIPS, IMD
- Comptabilité : IFRS, US GAAP
Niveau 2
- Solvabilité 2 et gestion d’actifs
- Analyse financière appliquée
Niveau 3
- Infrastructures des marchés financiers
- L’art de la due-diligence
Conférences et études de cas8h par niveau
Niveau 1
- Most Diversified Portfolio
- Le risque en asset management
- Financial risks and sustainability
Niveau 2
- La technologie Blockchain et Crypto
- Evolutions du marché de l’asset management
- Factor Investing
Niveau 3
- L’investissement en infrastructures
- Finance comportementale et liquidité
- L’insertion professionnelle en asset management
Modalités pédagogiques
Les enseignements de l'Executive Master Asset Management s'appuient sur des :
- cours (avec des séances pratiques sur pc),
- travaux de groupe,
- cas pratiques,
- supports pédagogiques,
- conférences.
Contrôle des connaissances
La validation des acquis des enseignements de l'Executive Master Asset Management se fait à la fin de chaque niveau, au travers d'un QCM reprenant l'ensemble des matières étudiées dans chaque niveau.
Contact
Contact Dauphine - PSL
Séverine Porteret
severine.porteret@dauphine.psl.eu
01 44 05 42 96
Contact Lefebvre-Dalloz
Ashley Eloundou
info@dipam.fr
01 83 10 10 10
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