Pierre Clauss
Manager en modélisation des risques, Société Générale
Pierre a une expertise transverse en modélisation aussi bien dans la banque que dans l’industrie de l’Asset management. Il a travaillé dans des sociétés de gestion pour proposer des solutions d’allocation actions et d’allocation d’actifs multi-assets, pour construire des produits structurés et des stratégies quantitatives performantes. Il a développé son expérience dans les différents secteurs de l’Asset Management : fonds traditionnels, fonds alternatifs et private equity. Après avoir occupé des fonctions d'ingénieur financier (Sinopia AM, Natixis AM, SGAM Alternative Investments), puis d'enseignant-chercheur en Finance (Ensai) et de directeur des études économiques et statistiques (AFIC), Pierre est aujourd'hui responsable de la modélisation des risques de crédit (Société Générale). Il enseigne la gestion d’actifs et la gestion des risques depuis plus de 15 ans dans les universités, les écoles de commerce et d’ingénieurs. Il a publié en 2011 l'ouvrage Gestion de Portefeuille (une approche quantitative) édité par Dunod et préfacé par Roland Portait.
Pierre Brugière
Maître de conférences, Université Paris Dauphine-PSL
Ancien élève de l’ENS Lyon et de l’ENSAE Paris, doctorat de l’Université Paris-Dauphine, Pierre a travaillé plus de 20 ans à Paris et à Londres (CPR, Natwest Securities, Bankers Trust, Deutsche Bank, BNP Paribas) dans des rôles de responsable de la Recherche Quantitative et de Managing DIrector du business dérivés pour les corporates, institutions financières, fonds souverains et les family offices. Il est actuellement en poste à l’Université Paris Dauphine-PSL où il est co-responsable de l'Rxecutive Master Asset Managememn (en formation continue) et responsable du Master 280 d’Ingénierie Statistique et Financière (en fiormation initiale). Il a publié en 2020 l’ouvrage « Quantitative Portfolio Management (with applications in Python) » édité par Springer Verlag.
Yann Aït Mokhtar
Analyse Financière, Boussard & Gavaudan
Ballal Awad
Head of Legal - Funds Solutions and Derivatives, Lyxor Asset Management UK LLP
Antonin Chaix
Spécialiste des dérivés de taux - Ensae Ensai, Université Paris Dauphine-PSL et Bärchen
Philippe Chaker
Marketing, Lyxor Asset Management
Serge Darolles
Hedge funds, Enseignant-chercheur, Université Paris Dauphine-PSL
Esther DREYFUSS
Gérante Obligations Convertibles, CPR Asset Management
Bastien DRUT
Stratégiste Taux et Change, Gestion d’actifs, CPR Asset Management
Ludovic Dufour
Gérant de portefeuilles senior, EDRAM
Pascal Dumontier
Professeur des universités
Georges Duponcheele
Co-Founder, co-CEO & CIO, Aestimo Technologies Limited
Pierre Fisz
Head of Data Science at Level 2 Control of Financial Direction, Société Générale
Charles Lacroix
Head of Business Development, Open Architecture and Investment Solutions, Rothschild & Co Asset Management
Sophie LARUELLE
Maître de Conférences, UPEC, membre du LAMA et de la chaire Marchés en Mutation
Matthieu LEBLANC
LFDE et Société d’Ingénierie Mathématique et Financière
Matthieu MOULY
Directeur Général, Lyxor Asset Management
Julien MOUSSAVI
Head of Sustainable Investment Sovereign Research, London Stock Exchange Group (LSEG)
Oscar RELIER
Business Development France, Linear Investments Ltd
Patrice Robin
Consultant indépendant sur les produits dérivés
Etienne Rouzeau
Directeur Général, Rothschild & Co Asset Management
Simon Ruchaud
Directeur adjoint, Siparex
Arnaud Simon
Marché immobilier, Maître de Conférences, Université Paris Dauphine-PSL
Lionel TEXIER
Directeur général, R&A
Pascal VIALLET-BRIHAT
Responsable des appels d’offres, Crédit Mutuel Investment Managers
Axel Weytens
Chief Risk Officer, Compagnie Financière Edmond de Rothschild
Ban ZHENG
Head of data Science, HSBC Global Asset Management
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