Formation Continue

Pierre Clauss

Manager en modélisation des risques, Société Générale

Pierre a une expertise transverse en modélisation aussi bien dans la banque que dans l’industrie de l’Asset management. Il a travaillé dans des sociétés de gestion pour proposer des solutions d’allocation actions et d’allocation d’actifs multi-assets, pour construire des produits structurés et des stratégies quantitatives performantes. Il a développé son expérience dans les différents secteurs de l’Asset Management : fonds traditionnels, fonds alternatifs et private equity. Après avoir occupé des fonctions d'ingénieur financier (Sinopia AM, Natixis AM, SGAM Alternative Investments), puis d'enseignant-chercheur en Finance (Ensai) et de directeur des études économiques et statistiques (AFIC), Pierre est aujourd'hui responsable de la modélisation des risques de crédit (Société Générale). Il enseigne la gestion d’actifs et la gestion des risques depuis plus de 15 ans dans les universités, les écoles de commerce et d’ingénieurs. Il a publié en 2011 l'ouvrage Gestion de Portefeuille (une approche quantitative) édité par Dunod et préfacé par Roland Portait.

Pierre Brugière

Maître de conférences, Université Paris Dauphine-PSL

Ancien élève de l’ENS Lyon et de l’ENSAE Paris, doctorat de l’Université Paris-Dauphine, Pierre a travaillé plus de 20 ans à Paris et à Londres (CPR, Natwest Securities, Bankers Trust, Deutsche Bank, BNP Paribas) dans des rôles de responsable de la Recherche Quantitative et de Managing DIrector du business dérivés pour les corporates, institutions financières, fonds souverains et les family offices. Il est actuellement en poste à l’Université Paris Dauphine-PSL où il est co-responsable de l'Rxecutive Master Asset Managememn (en formation continue) et responsable du Master 280 d’Ingénierie Statistique et Financière (en fiormation initiale). Il a publié en 2020 l’ouvrage « Quantitative Portfolio Management (with applications in Python) » édité par Springer Verlag.

  • Yann Aït Mokhtar

    Analyse Financière, Boussard & Gavaudan

  • Ballal Awad

    Head of Legal - Funds Solutions and Derivatives, Lyxor Asset Management UK LLP

  • Antonin Chaix

    Spécialiste des dérivés de taux - Ensae Ensai, Université Paris Dauphine-PSL et Bärchen

  • Philippe Chaker

    Marketing, Lyxor Asset Management

  • Serge Darolles

    Hedge funds, Enseignant-chercheur, Université Paris Dauphine-PSL

  • Esther DREYFUSS

    Gérante Obligations Convertibles, CPR Asset Management

  • Bastien DRUT

    Stratégiste Taux et Change, Gestion d’actifs, CPR Asset Management

  • Ludovic Dufour

    Gérant de portefeuilles senior, EDRAM

  • Pascal Dumontier

    Professeur des universités

  • Georges Duponcheele

    Co-Founder, co-CEO & CIO, Aestimo Technologies Limited

  • Pierre Fisz

    Head of Data Science at Level 2 Control of Financial Direction, Société Générale

  • Charles Lacroix

    Head of Business Development, Open Architecture and Investment Solutions, Rothschild & Co Asset Management

  • Sophie LARUELLE

    Maître de Conférences, UPEC, membre du LAMA et de la chaire Marchés en Mutation

  • Matthieu LEBLANC

    LFDE et Société d’Ingénierie Mathématique et Financière

  • Matthieu MOULY

    Directeur Général, Lyxor Asset Management

  • Julien MOUSSAVI

    Head of Sustainable Investment Sovereign Research, London Stock Exchange Group (LSEG)

  • Oscar RELIER

    Business Development France, Linear Investments Ltd

  • Patrice ROBIN

    Bärchen Education

  • Etienne Rouzeau

    Directeur Général, Rothschild & Co Asset Management

  • Simon Ruchaud

    Directeur adjoint, Siparex

  • Arnaud Simon

    Marché immobilier, Maître de Conférences, Université Paris Dauphine-PSL

  • Lionel TEXIER

    Directeur général, R&A

  • Pascal VIALLET-BRIHAT

    Responsable des appels d’offres, Crédit Mutuel Investment Managers

  • Axel Weytens

    Chief Risk Officer, Compagnie Financière Edmond de Rothschild

  • Ban ZHENG

    Head of data Science, HSBC Global Asset Management