Session de rentrée40 heures
Responsable : Tristan Roger - Maitre de Conférences, Université Paris Dauphine-PSL
2 semaines de mise à niveau des outils techniques de calculs statistiques et mathématiques financières
Module 1 : Capital Markets - Instruments et Institutions60 heures
Responsable : Fabrice Riva - Professeur, Université Paris Dauphine-PSL
- Introduction - Cadre institutionnel et opérationnel
- Obligations et taux d’intérêt
- Marchés d’actions
- Instruments dérivés et gestion des risques
Module 2 : Finance d'Entreprise60 heures
Responsable : Édith Ginglinger - Professeur, Université Paris Dauphine-PSL
- Introduction - Gouvernance des entreprises et décisions financières
- Structure financière des entreprises et coût du capital
- Les grandes décisions de financement
- La gestion des risques de l’entreprise
- L’évaluation des entreprises
- Finance soutenable
Module 3 : Analyse Quantitative pour les Marchés des Capitaux60 heures
Responsable : Serge Darolles - Professeur, Université Paris Dauphine-PSL
- Introduction – La modélisation statistique
- Les rendements des actifs financiers
- Les mesures de risque
- Diversification, mesure de performance et allocation optimale
- Évaluation d’actifs et modèles à facteurs
- Dépendance temporelle et rendements des actifs financiers
- Modèles autorégressifs et efficience des marchés financiers
Module 4 : Marchés Financiers - Croissance, Cycle et Crises60 heures
Responsable : Anne Epaulard - Professeur, Université Paris Dauphine-PSL
- Finance et croissance - Aspects théoriques et empiriques
- Financement des économies en Afrique - Etat des lieux et perspectives
- Analyse de la soutenabilité de la dette (dette publique, dette extérieure)
- Notation des titres de dette publique
- Cycle financier et cycle des affaires
- Politique monétaire dans le cycle
- Utilisation des données issues des marchés financiers pour la prévision conjoncturelle
- Prévention des crises financières / Politique macro-prudentielle
Modalités pédagogiques et d'évaluation
Modalités pédagogiques
- Apprentissages théoriques
- Outils et méthodes illustrées
- Analyse de pratiques
- Etudes de cas
- Interventions de professionnels, conférences métiers
- Stage de 4 dans une institution française
Modalités d'évaluation
- Examens, tests ou travaux de groupe, sous forme de contrôle continu ou final pour chacun des modules.
- Soutenance orale du rapport de stage devant un jury mixte universitaires-professionnels
Responsable de la formation
Serge Darolles
Professeur
Serge Darolles est Professeur de finance à l'Université Paris Dauphine-PSL où il enseigne l'économétrie de la finance et la finance empirique depuis 2012. Avant de rejoindre Dauphine, il a travaillé pour Lyxor Asset Management où il a développé des modèles mathématiques pour diverses stratégies d’investissement. Serge Darolles est spécialisé en économétrie de la finance et a écrit de nombreux articles publiés dans de nombreuses revues académiques. Il est également membre du Conseil consultatif scientifique de l'AMF (Autorité des marchés financiers). Serge Darolles est titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées de l'Université de Toulouse et d'un DESS de l'ENSAE, Paris.
Intervenants
Anne Epaulard
Professeur des universités
Anne Epaulard est Professeure d‘économie à l'Université Paris Dauphine-PSL, conseillère scientifique à France Stratégie, membre du collège de surveillance et vice-présidente du conseil scientifique de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et Présidente du comité d’évaluation de l’AFD (Agence Française de développement). Elle est agrégée des Universités en Sciences économiques et détient également un Doctorat en sciences économiques de Université de Paris I. Sa recherche en économie porte principalement sur les effets macroéconomiques des politiques économiques. Elle est l'auteur d'articles parus dans des revues internationales, comme par exemple Review of Economic Dynamics, Environmental and Resurce Economics, Pacific Economic Review.
Edith Ginglinger
Professeur des universités
Edith Ginglinger est Professeur de finance de l’Université Paris Dauphine-PSL. Ses enseignements et ses travaux de recherche s’inscrivent dans les domaines de la finance d’entreprise et de la gouvernance des entreprises. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages, ainsi que de nombreux articles dans des revues internationales, en particulier Journal of Financial Economics, Review of Finance, Journal of Corporate Finance, Journal of Banking and Finance, International Review of Law and Economics. Elle est actuellement membre du conseil de la recherche et du conseil académique de PSL. Elle est titulaire d’un doctorat en sciences économiques de Dauphine.
Fabrice Riva
Professeur des universités
Fabrice Riva est professeur de finances à l’Université Paris Dauphine-PSL, il y dirige le master “Finance d’entreprise et ingénierie financière”. Ses recherches se situent dans le champ de la microstructure et portent sur l’impact des frictions de marché pour l’évaluation des actifs financiers. Plus récemment, il s’est intéressé au fonctionnement du marché des ETFs (Exchange Traded Funds) à travers notamment l’analyse des déterminants de leur pricing et de leur liquidité. Ses travaux ont été publiés dans plusieurs revues internationales. Il est par ailleurs l’auteur de l’ouvrage de modélisation financière « Applications financières sous Excel en Visual Basic ». Il est titulaire d’un Doctorat en Sciences de Gestion et d’une Habilitation à Diriger les Recherches de Dauphine.
Virginie AUGUSTIN
06.19.88.93.13
contact.ifc-europlace@dauphine.psl.eu
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