Les cours de l’Executive Master Finance Quantitative favorisent l’approche opérationnelle des concepts pour favoriser une mise en pratique immédiate.
3 niveaux de 81 heures chacun à raison d’un niveau par semestre.
Il est donc possible d'obtenir le diplôme en un an et demi
Le cursus de formation doit être commencé au premier niveau, à moins que le niveau d’expertise initial ne permette au candidat de demander d’entrer directement au 2e ou 3e niveau. Les niveaux 1 et 2 donnent chacun droit à une certification signée par les trois partenaires. La réussite du niveau 3 donne droit au double diplôme Dauphine-PSL - ENSAE Paris.
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | |
| Mathématiques Financières | 50% | 70% | 40% |
| Produits financiers et gestion d’actifs | 25% | 15% | 30% |
| Gestion des risques | 25% | 15% | 30% |
Niveau 1 : Les fondamentaux de la finance
Si aucun prérequis n'est nécessaire, il ne faut pas être complètement étranger au monde de la finance pour suivre efficacement cette formation. L’objectif du niveau 1 de l’Executive Master Finance Quantitative est de présenter les principaux fondements de la finance de marché. Afin de décrire les produits et règles du jeu des marchés, une mise à niveau en mathématiques permet de formaliser et de mesurer le concept d’incertitude inhérent aux marchés financiers.
Les techniques usuelles de Pricing d’options et de Risk Management, basées sur l’absence d’opportunité d’arbitrage, sont introduites ainsi que la modélisation actuarielle des risques de taux. Connaitre le concept de mesure de risque, notamment la Value at Risk, semble inévitable dans un contexte de régulation de plus en plus forte que ce soit au niveau des accords de Bâle pour les banques ou Solvency pour les compagnies d’assurance. Enfin, un cours de gestion de portefeuilles permet d’aborder l’approche usuelle de minimisation du risque pour un rendement moyen donné.
Les fondamentaux mathématiques pour la finance15 heures
- Quelques rappels en Analyse et Algèbre
- Comprendre les concepts essentiels en probabilité, pour être « à l'aise » face à la modélisation
- Introduction à la statistique mathématique
Les produits financiers36 heures
- Les produits de taux
- Les options
- Les produits de change et de crédit
Introduction à la gestion des risques15 heures
- Les fondamentaux
- La Value at Risk
- Stress tests
- Moteurs d'évaluation du risque de crédit
Gestion de portefeuille15 heures
- Indicateurs de performance
- Allocation de portefeuille selon la théorie moderne de Markowitz
- Aspects statistiques et mise en pratique
Niveau 2 : Modèles mathématiques et applications
Ce niveau présente les outils mathématiques et statistiques qui caractérisent la finance quantitative. Au-delà de son contenu inévitablement technique, notre ambition est d’apporter une bonne compréhension de ces outils afin de pouvoir les manipuler avec aisance dans un cadre professionnel.
Introduction au calcul stochastique pour la finance30 heures
- Processus et martingales en temps discret : application au modèle de Cox-Ross-Rubinstein
- Le mouvement brownien et le modèle de Black et Scholes
- L’intégrale stochastique et le calcul d’Itô : application à la couverture et à l'évaluation d'options
- Un peu de contrôle optimal stochastique : application à la gestion de portefeuille
Modélisations avancées, produits et risques exotiques12 heures
- Choix de modèle : une étape cruciale
- Les différents types d'option et les risques associés
- Smile de volatilité et modèles à volatilité locale
- Modèles à volatilité stochastique
Statistique18 heures
- Analyse des données
- Régression
- Séries temporelles
Méthodes numériques21 heures
- Génération de variables aléatoires
- Simulation de processus stochastiques
- Méthode de Monte-Carlo et de réduction de variance
- Résolution numérique des équations aux dérivées partielles
- Etude de cas concrets en finance
Niveau 3 : Finance quantitative avancée
Se fondant sur le socle théorique du niveau 2 de l'Executive Master Finance Quantitative, le niveau 3 propose une série de modules avancés en modélisation, gestion des risques et asset management. Tous les sujets de la finance quantitative actuelle sont abordés, de l'évaluation de structures complexes à la question aujourd'hui cruciale de la gestion du risque de contrepartie. Les modules du niveau 3 de l'Executive Master sont complétés par un cycle de conférences animées par des professionnels reconnus.
Finance quantitative avancée
- Taux - Modélisations avancées - 15h
- CVA et Risque de contrepartie - 12h
- Gestion des risques avancée : stress test et mesures de risque - 12h
- Stratégies quantitatives de gestion d’actif - 9h
- Structuration et gestion des risques des produits structurés - 9h
- Contôle optimal : application au trading et au passage d’ordres - 9h
- Machine learning - 9h
- Cycle de conférences : Hot topics - 6h
Modalités pédagogiques
Les enseignements de l'Executive Master Finance Quantitative s'appuient sur des :
- cours,
- travaux de groupe,
- cas pratiques,
- supports pédagogiques.
Contrôle des connaissances
La validation des acquis des enseignements de chaque module de l'Executive Master Finance Quantitative se fait au travers d'un QCM.
Ashley Eloundou
01 83 10 10 10
info@difiq.com
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