Formation Continue
  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Mathématiques Financières 50% 70% 40%
Produits financiers et gestion d’actifs 25% 15% 30%
Gestion des risques 25% 15% 30%

Niveau 1 : Les fondamentaux de la finance

Les fondamentaux mathématiques pour la finance15 heures

  • Quelques rappels en Analyse et Algèbre
  • Comprendre les concepts essentiels en probabilité, pour être « à l'aise » face à la modélisation
  • Introduction à la statistique mathématique

Les produits financiers36 heures

  • Les produits de taux 
  • Les options
  • Les produits de change et de crédit

Introduction à la gestion des risques15 heures

  • Les fondamentaux
  • La Value at Risk
  • Stress tests
  • Moteurs d'évaluation du risque de crédit

Gestion de portefeuille15 heures

  • Indicateurs de performance
  • Allocation de portefeuille selon la théorie moderne de Markowitz
  • Aspects statistiques et mise en pratique

Niveau 2 : Modèles mathématiques et applications

Introduction au calcul stochastique pour la finance30 heures

  • Processus et martingales en temps discret : application au modèle de Cox-Ross-Rubinstein
  • Le mouvement brownien et le modèle de Black et Scholes
  • L’intégrale stochastique et le calcul d’Itô : application à la couverture et à l'évaluation d'options
  • Un peu de contrôle optimal stochastique : application à la gestion de portefeuille

Modélisations avancées, produits et risques exotiques12 heures

  • Choix de modèle : une étape cruciale
  • Les différents types d'option et les risques associés
  • Smile de volatilité et modèles à volatilité locale
  • Modèles à volatilité stochastique

Statistique18 heures

  • Analyse des données
  • Régression
  • Séries temporelles

Méthodes numériques21 heures

  • Génération de variables aléatoires
  • Simulation de processus stochastiques
  • Méthode de Monte-Carlo et de réduction de variance
  • Résolution numérique des équations aux dérivées partielles
  • Etude de cas concrets en finance

Niveau 3 : Finance quantitative avancée

Finance quantitative avancée

  • Taux - Modélisations avancées - 15h
  • CVA et Risque de contrepartie - 12h
  • Gestion des risques avancée : stress test et mesures de risque - 12h
  • Stratégies quantitatives de gestion d’actif - 9h
  • Structuration et gestion des risques des produits structurés - 9h
  • Contôle optimal : application au trading et au passage d’ordres - 9h
  • Machine learning - 9h
  • Cycle de conférences : Hot topics - 6h