Formation Continue
Homme et femme professionnels de la fiance et de la banque travaillant sur un projet avec une calculatrice, des graphiques symbolisant l'Executive Master Banque, contrôles et régulation en formation continue de Dauphine Executive Education (Université Paris Dauphine-PSL) en partenariat avec l'AFGESHomme et femme professionnels de la fiance et de la banque travaillant sur un projet avec une calculatrice, des graphiques symbolisant l'Executive Master Banque, contrôles et régulation en formation continue de Dauphine Executive Education (Université Paris Dauphine-PSL) en partenariat avec l'AFGES

Panorama - Environnement réglementaire, éthique et compliance5 jours

Panorama Bancaire (2 jours) 

  • Développer une culture bancaire générale nécessaire à la bonne compréhension de l’organisation de la profession, la connaissance de base de la réglementation bancaire, le rôle de la profession dans le monde économique actuel. 
  • Donner les clés pour décrypter les grandes évolutions en cours et à venir de la réglementation bancaire. 

Environnement réglementaire (2 jours) 

  • Présenter sous forme synthétique et expliquer la structure des principaux textes réglementaires applicables au secteur financier (dont les banques principalement). 
  • Identifier leurs sources et comprendre leur hiérarchie. 
  • Se familiariser avec un vocabulaire et un environnement réglementaire. 

Ethique et Compliance (1 jour) 

  • Donner des repères à l’ensemble des collaborateurs des banques, souvent demandeurs de ligne de conduite à tenir face à des situations concrètes. 
  • Sensibiliser aux règles déontologiques et aux valeurs de l’entreprise. 
  • Acquérir ou réviser les bons comportements en matière d’éthique professionnelle et de déontologie à adopter en toutes circonstances. 

Introduction au Risk Management2 jours

  • Identifier les principaux risques bancaires (financiers et non financiers). 
  • Avoir une vision d’ensemble sur le processus de gestion de ces risques. 

Comptabilité bancaire5 jours

  • Situer l’activité bancaire dans son environnement économique et réglementaire. 
  • Souligner les aspects techniques et économiques des opérations. 
  • Traduire les opérations en comptabilité sous référentiels IFRS 9 et français. 

Environnement prudentiel9 jours

Fonds propres (1 jour) 

  • Acquérir l’essentiel du dispositif Bâle III en matière de fonds propres prudentiels (réglementation Bâle III / « règlement européen Capital Requirements Regulation – CRR »). 
  • Expliciter le passage des capitaux propres comptables (actif net comptable) aux fonds propres prudentiels et la logique sous-jacente retenue par le régulateur. 
  • Expliquer les principaux mécanismes à mettre en œuvre pour déterminer le coût des fonds propres et le coût du risque de crédit dans le cadre du pilotage financier des ressources rares d’une banque. 
  • Expliquer le ratio de levier prudentiel. 
  • Situer les enjeux de la réglementation Bâle III (« Capital Requirements Regulation - CRR » et actes délégués) en matière de grands risques et de son évolution (CRR2) applicable à partir du 28 juin 2021. 

Risque de crédit (2,5 jours) 

  • Comprendre les enjeux du risque de crédit. 
  • Appréhender les modalités d’évaluation du risque de crédit et le calcul des fonds propres selon les méthodes retenues. 
  • Comprendre l’intérêt de la titrisation, la mise en œuvre et le contrôle. 
  • Connaître les récentes évolutions réglementaires ayant trait au risque de crédit. 
  • Identifier les impacts sur les risques de crédit pondérés de la finalisation de Bâle III (texte du Comité de Bâle : finalisation des réformes d’après crise, décembre 2017), applicable à partir du 1er janvier 2023.

Risques de marché et de contrepartie (4 jours) 

  • Avoir une vision d’ensemble des marchés financiers et des risques qui leur sont associés. 
  • Connaître la réglementation bancaire sur les risques de marché, notamment le dispositif Bâle III, CRR, CRD4. 
  • Connaître l’essentiel de l’organisation des activités de marché dans une banque. 
  • Savoir mesurer et gérer le risque de contrepartie 
  • Comprendre les ajustements de valeur XVA. 
  • Connaître les principes de gestion des CVA (couverture, évaluation, suivi, reporting) et leur couverture. 
  • Bien appréhender les approches réglementaires standard et avancée de la CVA et les modalités de calcul. 
  • Appréhender l’utilisation de chambres de compensation. 
  • Connaître les indicateurs essentiels des risques de marché : duration, sensibilité, bêta, grecques, Value-at-Risk. 
  • Connaître les principaux modèles d’évaluation des risques de marché. 
  • Appréhender les principales stratégies de gestion des risques de marché. 
  • Appréhender l’essentiel de la réforme FRTB (Fundamental Review of Trading Book). 

Risques de liquidité et de taux (1,5 jours) 

  • Connaître et comprendre les ratios de liquidité définis par Bâle III. 
  • Approfondir le contenu du ratio de liquidité court terme (LCR), du ratio structurel à long terme (NSFR) et des outils de suivi supplémentaires (ALMM). 
  • Être en mesure d’identifier les impacts dans son établissement. 

Enjeux de métriques réglementaires2 jours

BÂLE III (CRR, CRR 2, CRD IV, CRD V) Pilier 2 : ICAAP, STRESS TESTS 

  • Acquérir un niveau d’expertise permettant de manipuler aisément dans son activité opérationnelle les concepts d’ICAAP et d’ILAAP, de revue prudentielle (SREP), de risques traités dans le pilier 2, de stress tests, du dispositif d’appétence aux risques (RAF), des plans de rétablissement bancaires. 
  • Savoir utiliser les calculs du pilier 2 et notamment les stress tests dans le pilotage de l’établissement. 

Dispositif de résolution (BRRD1, BRRD2, CRR2) et ratios TLAC /MREL 

  • Situer les enjeux de la réglementation relative au dispositif de résolution bancaire et à la mise en place des ratios TLAC et MREL. 
  • Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes. 
  • Expliquer les mécanismes de résolution dont le Bail in. 
  • Expliquer les ratios TLAC et MREL. 
  • Identifier les impacts de la mise en place des différents dispositifs et le calendrier de déploiement. 

Reporting réglementaire4 jours

  • Recenser les différents reporting comptables et prudentiels à transmettre à l’ACPR. 
  • Comprendre la logique du dispositif actuel. 
  • Connaître le contenu de chaque reporting. 
  • Découvrir les dernières évolutions. 
  • Aider les participants à concevoir et à mettre en œuvre l’organisation et les contrôles nécessaires. 
  • Connaître les évolutions prévues. 
  • Connaître les obligations réglementaires relatives aux contrôles des ratios. 
  • Être capable de mettre en œuvre une démarche de révision des états prudentiels. 
  • Présenter une démarche de contrôle et des modèles de grilles de contrôle. 

Gestion actif-passif (métriques de pilotage)2 jours

  • Appréhender l’ALM comme outil stratégique de pilotage du bilan et du compte de résultat. 
  • Connaitre les principaux modèles d’écoulement utilisés en ALM. 
  • Identifier, mesurer, suivre et couvrir les risques de liquidité et de taux d’intérêt. 
  • Comprendre les principes réglementaires applicables à l’ALM. 

Communication financière2 jours

  • Découvrir l’organisation des marchés financiers, les acteurs et leurs attentes. 
  • Comprendre les devoirs et obligations des sociétés cotées dans un cadre réglementaire strict. 
  • Sensibiliser à la notion d’information privilégiée. 
  • Appréhender les principaux outils de la communication financière. 
  • Mesurer les enjeux de la communication financière dans la relation que la société cotée entretient avec son écosystème. 
  • Comprendre le rôle de l’Investor Relations en interne. 
  • Connaître et comprendre les termes et concepts financiers de base du Programme de la formation IR Basics. 

Maîtrise des risques, contrôle interne et conformité5 jours

Cadre de contrôle interne 

  • Acquérir les bases essentielles en matière de contrôle interne des établissements financiers. 
  • Connaître et maîtriser les différentes obligations liées au contrôle interne. 
  • Comprendre l’articulation contrôle vs risque dans la banque. 
  • Faciliter la compréhension des dispositifs de contrôle interne mis en place. 

Gestion des risques opérationnels et enjeu prudentiel 

  • Savoir réaliser une cartographie des risques et la piloter. 
  • Comprendre les modalités d’évaluation du risque opérationnel afin de déterminer le montant des fonds propres. 
  • Appréhender la méthode à venir (SMA) et identifier les conséquences par rapport au dispositif actuel. 

Conformité 

  • Comprendre les enjeux de Compliance pour le Groupe. 
  • Identifier les principaux points clés du dispositif au regard des activités du Groupe. 
  • Savoir anticiper les attentes du superviseur sur les principaux sujets de conformité. 

Produits financiers2 jours

  • Comprendre le rôle des marchés financiers dans l’économie. 
  • Savoir différencier les marchés financiers en termes de caractéristiques, finalité, acteurs et fonctionnement. 
  • Connaître les principaux produits financiers : leur typologie, leurs mécanismes, leurs usages et les risques associés. 

Anglais (remise à niveau)2 jours

  • Comprendre le rôle des marchés financiers dans l’économie. 
  • Savoir différencier les marchés financiers en termes de caractéristiques, finalité, acteurs et fonctionnement. 
  • Connaître les principaux produits financiers : leur typologie, leurs mécanismes, leurs usages et les risques associés. 

Calendrier 2021 à venir

Responsable de la formation

Photo de Béatrice Bon-Michel intervenante pour Dauphine Executive Education (formation continue de l'Université Paris Dauphine-PSL)

Béatrice Bon-Michel

Professeur associé en gestion des risques à l'Université Paris Dauphine-PSL

Docteur en science de gestion, diplômé d’école de commerce, Béatrice BON-MICHEL est Professeur-associé à l’Université. Elle est également associée au sein de l’AFGES et du cabinet MONTAIGNE, société de conseil, après avoir travaillé plus de 20 ans dans le monde de la finance. Elle est par ailleurs engagée dans des associations de gouvernance (Cercle Gouvernance et Equilibre), membre du Collège de l’Institute Risk & Compliance (IRC). Elle est l’auteur de divers articles et ouvrages sur ses thèmes de recherche : audit, risque et contrôle.


Homme professionnel en costume utilisant un smarphone. Dauphine Executive Education, formation continue de l'Université Paris Dauphine-PSL

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Carine Fenolland
06 29 30 52 81
carine.fenolland@dauphine.psl.eu