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Professionnel sur son ordinateur et sa calculatrice, représentant l'Executive Master Marchés financiers et banque d'investissement en formation continue, Dauphine Executive EducationProfessionnel sur son ordinateur et sa calculatrice, représentant l'Executive Master Marchés financiers et banque d'investissement en formation continue, Dauphine Executive Education

Programme | Executive Master Marchés financiers & banque d'investissement

Module 1 : Investissements et Marchés Financiers

  • Marchés boursiers et organisation des échanges
  • Rentabilité et risques
  • Modèles d’évaluation d’actifs
  • Efficience des marchés et anomalies
  • Applications des modèles d’évaluation d’actifs

Module 2 : Produits Dérivés

  • Présentation des principales caractéristiques des produits dérivés
  • Stratégies d’investissement à base de produits dérivés
  • Arbitrage et produits dérivés
  • Couverture et produits dérivés

Module 3 : Evaluation des Produits Dérivés

  • Rappel de probabilité
  • Modélisation en temps discret
  • Modélisation en temps continu
  • Dérivation du modèle de Black Scholes

Module 4 : Options Exotiques et Produits Structurés

  • Typologie des options exotiques : Dispersion, Barrière, Numérique, Rétrospective, Appel automatique
  • Produits Structurés : marchés et stratégies
  • Cycle de vie des produits structurés : création, tarification, marché secondaire
  • Aspects réglementaires : règles de distribution, coût du capital, liquidité

Module 5 : Fixed Income

  • Rappel de mathématiques financières
  • Obligations et prêts
  • Courbes des taux
  • Couverture des risques obligataires
  • Portefeuilles obligataires
  • Stratégies d'arbitrage obligataire

Module 6 : Fixed Income

  • Produits de delta hedging
  • Produits de Gamma/Vega hedging
  • Modèle Black and Scholes avec changement de numéraire
  • Introduction aux dérivés de taux d'intérêt exotiques
  • Introduction aux modèles multifactoriels

Module 7 : Risque de crédit

  • Risque de défaut
  • Risque de crédit
  • Dérivés de crédit
  • Evaluation des dérivés de crédit

Module 8 : Finance Internationale

  • Foreign Exchange Market Structure
  • Foreign Exchange Market Efficiency
  • Real Exchange Rate and Purchasing Power Parity
  • Balance of Payments
  • Exchange Rate Determination

Module 9 : Régulation et Marchés Financiers

  • Introduction à la régulation financière
  • Règlementation prudentielle européenne et américaine
  • Les régulations “too big too fail”
  • Réglementations produits
  • Enjeux règlementaires actuels et avenir de la régulation

Module 10 : Gestion des Risques

  • Introduction à la gestion des risques
  • Mesures de risque
  • Risque de liquidité
  • Risque de contrepartie
  • Bâle III et gestion des risques

Module 11 : Python for Finance

  • Structures de données en Python
  • Boucles, tests et fonctions
  • Introduction à NumPy et pandas
  • Applications financières en Python : évaluation de produits dérivés et gestion de portefeuille

Module 12 : Statistiques

  • Rappels d’algèbre linéaire
  • Test d’hypothèses
  • Méthodes de régression
  • Estimation par maximum de vraisemblance
  • Analyse des séries temporelles

Module 13 : Ethics & Compliance

  • Ethique et standards professionnels
  • Contrôle interne et compliance
  • Sécurité financière
  • Conduct risk
  • Abus de marché
  • Transparence des marchés financiers
  • Lutte contre la fraude et la corruption

Modalités pédagogiques et d'évaluation